создание алгоритмов

Коллеги, всем привет!

На рынке очень много индикаторов, и часто непонятно, какой из них более эффективный. Чтобы в этом разобраться я протестировал 5 популярных индикаторов — Пересечение двух SMA, Пробитие максимума за период, RSI, Stochastic, ADX.

Тестировку проводил с фиксированным равноудаленным от цены входа тейком и стопом, чтобы оценить именно эффективность сигнала с индикатора. Также проверялась устойчивость индикаторов к изменениям рынка.

По результатам тестировки составил рейтинг индикаторов.

Видео навеяно мотивами бессмертной классики кино «A Clockwork Orange».

Табличка с рейтингом индикаторов в конце видео, всем приятного просмотра ;)

Как всегда, ссылка на скрипт, чтобы вы могли сами все потестировать: https://disk.yandex.ru/d/DkZloXJx9nwSWQ

Если вам нужна разработка торговых роботов или тестировка стратегий – обращайтесь, я буду рад вам помочь. Мой сайт Buyrob.ru

Как правильно написал уважаемый мной (и не только мной) трейдер: самое сложное в торговой системе – это принятие решение о начале или окончании сделки на основании некой информации.

Основная проблема робота это тоже принятие решения, создаваемый алгоритм по сути описывает некий принцип принятия решения, который в дальнейшем не меняется (т.е. робот сам не может поменять в своем алгоритме «модель рассуждения»). Более того, на данный момент это одна из основных проблем искусственного интеллекта, которая не решена.

По этой причине при формализации своего алгоритма на мой взгляд не нужно стараться описывать законченный вариант, который в дальнейшем нужно будет только подкручивать. А нужно описывать некое обобщающее решение в ближайшей перспективе на основании текущей ситуации (статистических данных). Другими словами стараться спрогнозировать как может развиваться конкретный рынок с конкретного момента времени.